Хотя получение прибыли во время сквиза чрезвычайно заманчиво, оно сопряжено со своими рисками. Возможно, шорт-селлеры были разумны в оценке стоимости актива, и ее внезапный рост мимолетен. Во время внезапных рыночных движений, шорт-селлеры (продавцы коротких позиций) будут массово выкупать актив, создавая моментум, который подталкивает себя и цену еще выше.
Как определить шорт сквиз на рынке?
Однако если цена акций начинает расти вместо падения, трейдер несет убытки. В какой-то момент убытки становятся настолько значительными, что трейдер вынужден закрыть позицию, выкупив акции по более высокой цене, чем продал. Криптовалютные рынки часто испытывают шорт сквизы, в основном на рынках биткойнов. На некоторых рынках деривативов на биткойны используются позиции с высоким кредитным плечом, которые можно ликвидировать даже при относительно небольших колебаниях цены. На таких нестабильных рынках, как криптовалюты, лучший способ избежать ликвидации — это управлять размером используемого кредитного плеча и применять более эффективные стратегии управления рисками. Рост выше диапазона обычно означает, что инвесторы стали медвежьими, и очень высокие значения могут предсказать грядущий шорт сквиз.
- Его тексты помогают увидеть технологический мир с новой стороны, вдохновляя исследовать неизведанное и влюбляться в прогресс вместе с нами.
- Тем не менее, зачастую шорт-сквизы достаточно сложно отличить от обычных ценовых движений.
- Если вы все же решили открывать короткие позиции, начинайте с малых размеров и постепенно наращивайте опыт.
- Гамма-сжатие происходит на опционах по причине необходимости маркетмейкерам хеджировать позиции по опционным контрактам на растущей цене.
- Оказалось, крупный инвестиционный фонд объявил о покупке значительной доли компании.
Цена акции сжалась между уровнем поддержки на 50 долларов и сопротивления на 55 долларов. Трейдер решает войти в шорт позицию путем продажи акций по текущей цене 53 доллара и ожидает снижения цены акции. Это явление на рынке, когда цена актива резко сжимается между двумя силами спроса и предложения. В результате сквиза происходит волатильность рынка, и трейдеры могут использовать это в свою пользу. На фондовом рынке шорт-сквиз (англ. Short squeeze — короткое сжатие, короткое выжимание) — это быстрое повышение цены акции, главным образом из-за избытка шортов в этой акции.
Шорт сквиз в трейдинге – это искусственно созданный скачок цены вверх, а затем стремительно падающий вниз. Точно определить, имел ли место этот процесс, невозможно. Short squeeze в переводе с английского означает «короткое сжатие».
- Игрокам на понижение ничего не остаётся кроме как выходить из своих позиций.
- Также важно отметить, что не все стремления выкупить акции в ходе шорт-сквиза могут быть вызваны позитивными новостями по конкретному активу.
- Частный инвестор может распознать его только по косвенным техническим факторам.
- Кроме того, на рынке может произойти такое явление, как шорт-сквиз — ситуация, когда цены на бумагу начали расти, и инвесторы, поставившие на ее падение, вынуждены ее выкупать.
Сегодня на СПБ. Страхи возобладали на рынке
За резким падением цены также следует рост, однако в более долгий промежуток времени, так как расти цене всегда сложнее чем падать. Для начала, чтобы понимать что такое шорт и лонг сквизы, необходимо вспомнить что значит шорт и лонг. Для этого рекомендую ознакомиться со статьёй Как заработать на падающем рынке. Причём ситуация с их закрытием в любом случае возникнет рано или поздно спонтанно, даже без манипуляций.
Что такое «шорт сквиз» на бирже и как он влияет на стоимость ценных бумаг?
Если вы все же решили открывать короткие позиции, начинайте с малых размеров и постепенно наращивайте опыт. Помните, что даже опытные инвесторы и хедж-фонды регулярно страдают от шорт сквизов — это неотъемлемая часть рыночного риска при игре на понижение. Разбираетесь, какая профессиональная область вам подходит лучше всего? Возможно, вам стоит попробовать себя в аналитике финансовых рынков. Тест на профориентацию от Skypro поможет определить, насколько ваши навыки и склонности подходят для работы с финансовыми инструментами. Понимание рыночных механизмов, включая явление шорт сквиза, может стать преимуществом в построении карьеры финансового аналитика.
Шорт — это операция чистой продажи, когда игрок ставит на понижение рынка и продает акции (или иные активы). Продажа происходит через заем акций у брокера, который взамен требует гарантийное обеспечение. Это могут быть ценные бумаги или денежный эквивалент, которого будет достаточно для покрытия шорт-позиции.
Гамма-сквиз имеет несколько важных деталей, отличающих его от шорт-сквиза. Во-вторых, на гамма-сквизе выигрывают, как правило, розничные инвесторы. DAX100 Иногда может не иметь под собой ни технического, ни фундаментального основания.
Что такое шорт-сквиз и как «шортисты» стимулируют рост цен на акции
В практике трейдинга порой встречаются такие ситуации, которые трудно объяснить стандартной рыночной логикой. В частности, это относится к таким явлениям как «шорт-сквиз» или проскальзывание цены актива, которое приводит к её молниеносному росту на десятки и даже сотни процентов без видимой на то причины. Если трейдер видит формирование шорт-сквиза, но не уверен в своих действиях, можно временно выйти из рынка.
Такая ситуация называется «шорт-сквиз» (от англ. short-squeese – короткое сжатие). Именно поэтому крупные игроки и хедж-фонды предпочитают не раскрывать своих позиций. Помимо потенциала сильного направленного движения эта тактика позволяет им получить достаточную ликвидность на максимумах и зафиксировать прибыль по своим покупкам.
Параллельно, резкий импульс «выжимает» короткие позиции, стоящие выше по уровням. Шорт-сквиз останавливается, когда с ценовых уровней «выдавлены» все шортисты. Часто, после «короткого сжатия», движение графика возвращается к той же динамике, что до сжатия. Когда цена акции начинает двигаться вверх, трейдеры, находящиеся в коротких позициях, вынуждены закрывать свои ордера, что вызывает дальнейшее повышение цен.
Сквиз отличается резким взлетом волатильности, ненормальным движением рынка, разрывами графика. Поэтому начинающим трейдерам лучше вовсе избегать торговли во время шорт-сквизов. Умелые трейдеры могут хеджироваться – параллельно открыть вторую позицию, но в «обратном направлении». Например, если трейдер в шорт-сделке, можно рассмотреть лонг-позицию на том же или на коррелирующем инструменте, чтобы частично компенсировать возможные убытки. Также, во время шорт-сквиза из-за роста волатильности и «слета» стоп-заявок, возможны гэпы.
Анализ новостей, ликвидности и процента коротких позиций помогает заранее оценить вероятность squeeze. Так трейдер получает не только защиту, но и шанс превратить резкое движение в рабочий инструмент. Такие ситуации сложно предсказать заранее, потому что он рождается там, где совпадают новости, настроение рынка и действия крупных игроков. Поэтому трейдеры чаще видят шорт-сквиз уже в процессе, чем заранее.
Это ситуация, когда продавцы акций, открывающие шорт-сделки, вынуждены покупать акции, чтобы защитить свои позиции, когда курс идет вверх. Это приводит к дополнительному спросу и дальнейшему увеличению цены, что порождает цикл, называемый шорт-сквизом. Короткое сжатие происходит на акциях по причине вынужденного закрытия шорт-сделок при росте цены. Гамма-сжатие происходит на опционах по причине необходимости маркетмейкерам хеджировать позиции по опционным контрактам на растущей цене.